German to English Bus/Financial Investment / Securities

Im folgenden stellen wir dar, wie Zinsänderungsrisiken quantifiziert werden können.
Wir zeigen, dass sich durch Kennzahlen wie Duration und Konvexität die Sensitivität von einzelnen Anleihen sowie Portfolios annäherungsweise quantifizieren läßt, aber dass Value-at-Risk bzw. Simulationsmodelle präziser, wenn auch komplexer sind.